小資玩期貨:CTA基金創造絕對報酬
 
作者: 劉宗聖, 黃昭棠, 譚士屏 
書城編號: 975848

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出版社: 麥格羅希爾
出版日期: 2015/09
頁數: 192
尺寸: 14.8x21
ISBN: 9789863411963

商品簡介
【】

「CTA基金」(commoditytradedadvisor)又稱「管理期貨」(managedfutures),在2008年金融海嘯後風靡全球。該類商品主要投資標的為期貨,同時連結資產廣及八大期貨,既可做多亦可做空,採模組化操作自動掌握市場趨勢。至今該類商品總規模已超過3,000億美元,在金融市場日益受到機構法人與高資產客戶的青睞。
CTA基金雖在2009年正式進入國內市場,不過該類商品在臺灣目前仍屬於萌芽初期,釵h投資人對CTA基金是什麼?該類商品如何運作?策略如何擬訂?基金如何操作?乃至於如何投資CTA基金?大多仍是一知半解。本書以循序漸進的方式,由介紹CTA基金的性質與特性開始,並進一步說明CTA基金投資策略如何設計與架構,並介紹應如何投資相關商品,提供該類商品的操作指南,也期待讀者能藉此對相關商品有更進一步的瞭解。

【目 次】

前言金融商品市場的最後一塊拼圖
1.什麼是CTA基金?
另類投資掀起全球投資新趨勢
CTA基金之崛起
2.CTA基金的特色
電腦模組操作,簡璆D觀迷思
多空雙向運作,與八大資產連結,具高度操作自由
創造絕對報酬,累積複利效果
具有危機報酬,可提供投資組合下檔保護
與主要資產低相關,分散資產配置的風險
趨勢明確基金易於獲利,行情反覆可能會虧損。
3.CTA基金近年績效表現及其成因分析
CTA基金近年績效
CTA基金的長期績效
4.CTA基金如何運作
CTA基金操作模式之演變
趨勢追蹤模組的建構
趨勢追蹤策略如何進行風險控管?
5.該如何投資CTA基金?
CTA基金的選擇標準
CTA基金何時投資較佳?
CTA基金應如何投資?
結語

【內容摘錄】
推薦序
金融商品市場的最後一塊拼圖
文╱AspectCapital創辦人暨研究部主管 MartinLueck

臺灣是一個高度金融自由化的地方,投資人選擇標的極為眾多,從股票到債券,從本土到海外,從臺幣到美元甚至人民幣,均有相關工具可供布局與操作。不過雖然可選擇的
數量多,但並不意味著選擇性較為多元。以目前臺灣市場現況來看,投資工具大多仍侷限於股債商品,但他類資產之投資工具仍付之闕如。
除此之外,臺灣投資人操作元件仍著重於偏多操作,如基金、股票在行情走多時能夠賺錢,但當行情陷入空頭時,有時僅能無奈隨波浮沉,期待行情早日回春。也因為臺灣投資人現有操作工具之限制,導致民眾日常投資必須得「看天吃飯」,僅能在股市、債市行情好的時候積極把握可以賺到財」。
「CTA基金」(commoditytradedadvisor)又稱「管理期貨」(managedfutures),在2008年金融海嘯後風靡全球。該類商品主要投資標的為期貨,同時連結資產廣及八大期貨,既可做多亦可做空,採模組化操作自動掌握市場趨勢。至今該類商品總規模已超過3,000億美元,在金融市場日益受到機構法人與高資產客戶的青睞。
CTA基金採取電腦模組化自動操作,與臺灣現有基金商品主動與被動操作方式截然不同。因為投資標的亦橫跨股票、債券、能源、農產品、基本金屬、貴金屬、利率與匯率
等八大資產,可以說是操作範圍最廣泛的投資工具,且期貨可多空操作,不受牛熊市影響與衝擊,兼具創造絕對報酬的可能。此外該類商品可自動掌握市場主流趨勢,亦可免去投
資人自行研究與摸索的困難,對臺灣投資人而言,可以說是金融商品市場的最後一塊拼圖。
AspectCapital在2010年正式進入臺灣金融市場,至今已有五年多的時間,但臺灣投資人對於CTA基金此金融商品還是不甚了解。釵h投資人對CTA基金是什麼?該類商品如何運作?策略如何擬定?如何操作?乃至於如何投資CTA基金?大多仍一無所知。本書將以循序漸進方式,由介紹CTA基金的性質與特性開始,詳盡說明該如何設計與架構CTA基金投資策略,...
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