Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivitat von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erlautert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Okonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert. Die Entwicklung der Risiken uber die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erlautert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begrundet. So konnen Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden.
